UBS Financial Services Quantitative Risk Specialist in Kraków, Poland

Automatischer Stellencode:

152532BR

Business Divisions:

Corporate Center

Ihre Rolle:

Does complex modeling excite you? Are you an innovative thinker? We’re looking for someone like that who can:

– bring innovation to the Risk Methodology Group in the development, refinement and implementation of risk models

– develop statistical and stress testing models for credit risks using R

– research and document best practices when working on a new model, including understanding regulatory requirements and establishing a data model

– collaborate with risk officers, business managers, Change Operations to establish the processes supporting the good execution of the model

– support regulatory exercises

Stellenbezeichnung:

Quantitative Risk Specialist

Stadt:

Kraków

Job-Typ:

Vollzeit

Standort:

Poland

Funktionsbereich:

Quantitative Analysis, Risk

Was wir bieten:

Gemeinsam. So packen wir die Dinge an. Wir bieten Menschen weltweit ein unterstützendes, herausforderndes und vielfältiges Arbeitsumfeld. Wir schätzen Leidenschaft und Einsatz. Und belohnen Ihre Leistung.

Warum UBS? Video

Machen Sie den nächsten Schritt:

Sind sie ein echter Teamplayer? Erfolg heisst bei UBS, Kollegen und Kunden zu respektieren, zu verstehen und zu vertrauen. Andere fordern und gefordert werden. Mit Leidenschaft bei der Sache sein. Sich selbst vorantreiben und immer das Richtige wollen. Sind Sie das? Dann sind Sie bei uns richtig. Bewerben Sie sich. Jetzt.

Rechtshinweis:

UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.

Ihr Team:

You’ll be working in the Risk Methodology team in Krakow. We are responsible for the development and maintenance of all firm-wide credit risk models, such as models for assessing default probabilities (PDs), loss given defaults (LGDs), Exposure at Default (EaD) and associated credit portfolio models. The team develops calculation models for securities lending values and derivatives margins as well as methods for risk control and monitoring on both portfolio and client level, such as stress testing, expected loss calculation, concentration and liquidity analyses.

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen:

You have:

– a university degree in quantitative finance, math, statistics or other numerical discipline

– some experience or strong interest in the financial services industry, preferably in risk management

– solid coding skills in R

– excellent analytical skills

– curiosity and a thirst for innovation (e.g. big data, machine learning)

You are:

– fluent in English

– able to explain technical concepts in simple terms to facilitate collaboration

– a strong communicator, from making presentations to writing technical documents in a clear and structured way

Über uns:

Kompetente Beratung. Vermögensverwaltung. Investment Banking. Asset Management. Privatkundengeschäft in der Schweiz. Und alles, was man dazu braucht. Das machen wir. Für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden weltweit.

Wir sind rund 60 000 Mitarbeiter - in allen wichtigen Finanzzentren, an fast 900 Standorten, in mehr als 50 Ländern. Wollen Sie dazugehören?

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